PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VKSIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
107.55%
118.71%
VKSIX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VKSIX:

0.67

^GSPC:

1.96

Коэф-т Сортино

VKSIX:

1.03

^GSPC:

2.63

Коэф-т Омега

VKSIX:

1.12

^GSPC:

1.36

Коэф-т Кальмара

VKSIX:

0.83

^GSPC:

2.91

Коэф-т Мартина

VKSIX:

3.08

^GSPC:

12.65

Индекс Язвы

VKSIX:

3.31%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

VKSIX:

15.14%

^GSPC:

12.60%

Макс. просадка

VKSIX:

-35.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VKSIX:

-6.24%

^GSPC:

-2.08%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.03%.


VKSIX

С начала года

10.91%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

8.99%

1 год

10.15%

5 лет

10.48%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

25.03%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

8.77%

1 год

24.73%

5 лет

13.00%

10 лет

11.07%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.671.96
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.022.63
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.121.36
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.832.91
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.003.0512.65
VKSIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.67
1.96
VKSIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.24%
-2.08%
VKSIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.95% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.95%
4.10%
VKSIX
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab