Сравнение VKSIX с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение VKSIX с ^GSPC

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC).

VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VKSIX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между VKSIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

VKSIX

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VKSIX:

-0.00

^GSPC:

0.24

Коэф-т Сортино

VKSIX:

0.13

^GSPC:

0.47

Коэф-т Омега

VKSIX:

1.02

^GSPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

VKSIX:

-0.00

^GSPC:

0.24

Коэф-т Мартина

VKSIX:

-0.01

^GSPC:

1.08

Индекс Язвы

VKSIX:

5.62%

^GSPC:

4.25%

Дневная вол-ть

VKSIX:

18.64%

^GSPC:

19.00%

Макс. просадка

VKSIX:

-35.59%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VKSIX:

-15.12%

^GSPC:

-14.02%

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность -7.93%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -10.18%.

VKSIX

С начала года

-7.93%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-11.80%

1 год

1.34%

5 лет

11.15%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-10.18%

1 месяц

-6.71%

6 месяцев

-9.92%

1 год

6.35%

5 лет

13.40%

10 лет

9.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VKSIX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VKSIX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

VKSIX: -0.00

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

VKSIX: 0.13

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

VKSIX: 1.02

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

VKSIX: -0.00

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

VKSIX: -0.01

^GSPC: 1.08

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

VKSIX

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

VKSIX

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC

Текущая волатильность для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) составляет 11.92%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

VKSIX

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение VKSIX с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VKSIX и ^GSPC

VKSIX

^GSPC

Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество