PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VKSIX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VKSIX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.44%
12.53%
VKSIX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, VKSIX показывает доходность 16.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.


VKSIX

С начала года

16.27%

1 месяц

4.67%

6 месяцев

11.44%

1 год

27.30%

5 лет (среднегодовая)

12.21%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


VKSIX^GSPC
Коэф-т Шарпа1.802.53
Коэф-т Сортино2.523.39
Коэф-т Омега1.291.47
Коэф-т Кальмара1.553.65
Коэф-т Мартина8.8516.21
Индекс Язвы3.09%1.91%
Дневная вол-ть15.17%12.23%
Макс. просадка-35.59%-56.78%
Текущая просадка-0.18%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VKSIX и ^GSPC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VKSIX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VKSIX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.802.53
Коэффициент Сортино VKSIX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.523.39
Коэффициент Омега VKSIX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.291.47
Коэффициент Кальмара VKSIX, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.553.65
Коэффициент Мартина VKSIX, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8516.21
VKSIX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VKSIX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VKSIX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.80
2.53
VKSIX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VKSIX и ^GSPC

Максимальная просадка VKSIX за все время составила -35.59%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VKSIX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.18%
-0.53%
VKSIX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VKSIX и ^GSPC

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что VKSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.36%
3.97%
VKSIX
^GSPC